股指期貨基差怎么計算？公式介紹

　　股指期貨基差怎么計算?

　　股指期貨基差的計算公式：基差=指數(shù)價格-期貨價格。

　　基差是股指期貨指數(shù)價格與期貨價格之間的差值。舉例來說，在4月24日某時，滬深300指數(shù)為3550點，而滬深300股指期貨合約價格為3950點，則此時的基差為3550-3950=-400點。

　　由于期貨價格和指數(shù)價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，股指期貨的基差也是波動的。如果基差朝著有利方向變化，則不僅可以取得較好的套期保值效果，而且還可以獲得額外的盈利;反之，不僅會影響套保效果，甚至還會蒙受損失。

　　股指期貨的全程是股票價格指數(shù)期貨，交易物是股票價格指數(shù)。在雙方買賣之前，交易雙方會約定好交易日期和交易股票指數(shù)，在到期日就按照約定的大小進行買賣。買賣雙方報出的價格是一定時期后的股票指數(shù)價格水平。在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結算差價的方式來進行交割。